понедельник, 2 апреля 2018 г.

Sistema de negociação de crossover médio móvel


Como usar cruzamentos médios móveis para entrar em negociações.


Até agora, você sabe como determinar a tendência traçando algumas médias móveis em seus gráficos.


Você também deve saber que as médias móveis podem ajudá-lo a determinar quando uma tendência está prestes a terminar e a reverter.


Se as médias móveis se cruzarem, isso pode sinalizar que a tendência está prestes a mudar em breve, dando a você a chance de conseguir uma entrada melhor. Ao ter uma entrada melhor, você tem a chance de levar mo 'pips!


Se Allen Iverson ganha a vida tendo um movimento de cruzamento matador, por que você não consegue?


Vamos dar uma outra olhada no gráfico diário de USD / JPY para ajudar a explicar a negociação de crossover de média móvel.


De abril a julho, o par estava em ótima tendência de alta. Terminou em torno de 124,00, antes de descer lentamente. Em meados de julho, vemos que os 10 SMA cruzaram abaixo dos 20 SMA.


E o que aconteceu depois?


Uma boa tendência de baixa!


É claro que nem todo trade será um vencedor de mil pip, um vencedor de cem fichas ou mesmo um vencedor de 10 pip.


Poderia ser um perdedor, o que significa que você tem que considerar coisas como onde colocar o seu stop loss ou quando obter lucros. Você simplesmente não pode entrar sem um plano!


O que alguns traders fazem é que eles fecham sua posição uma vez que um novo crossover tenha sido feito ou uma vez que o preço tenha se movido contra a posição de uma quantidade predeterminada de pips.


A razão para isso é que você simplesmente não sabe quando será o próximo cruzamento. Você pode acabar se machucando se esperar muito tempo!


Uma coisa a se observar com um sistema de cruzamento é que, embora funcionem perfeitamente em um ambiente volátil e / ou de tendências, eles não funcionam tão bem quando o preço varia.


Você vai ser atingido com toneladas de sinais de crossover e você pode se encontrar sendo interrompido várias vezes antes de pegar uma tendência novamente.


Estratégia de Crossover Média Móvel.


Nesta página, gostaria de mostrar uma comparação entre alguns sistemas de crossover médios móveis. Um usa duas médias móveis simples (sma's) e o outro usa três sma's.


Já pensou em usar um sistema de média móvel dual para negociar?


Se você estiver pensando em usar crossovers de média móvel dupla para entrar e sair de negociações, você pode considerar o teste de um sistema triplo de MA também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de 'ajuste de curva'.


Mas, como alguns dos meus visitantes não sabem o que é isso, vamos primeiro ao básico.


O QUE É UM CROSSOVER MÉDIO EM MOVIMENTO?


A imagem à direita é um exemplo de um crossover de média móvel dupla, que iniciaria um sinal de compra (crossover de alta). Uma média móvel mais rápida (8 sma - blue) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - yellow).


Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (em negociação ao vivo) estaria em algum lugar na próxima barra. Muito provavelmente perto da abertura desse bar.


Se você ainda não fez nenhum backtesting, esse tipo de sistema simples provavelmente será um dos primeiros que você testará, já que requer poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir esse caminho, verá que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde o software de backtesting (dependendo da configuração) colocará os negócios simulados. O que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando um software de negociação automatizado, esta é uma aproximação aproximada de onde sua negociação seria realizada.


Com um típico sistema 'stop & reverse', essa entrada longa não seria concluída até que o MA azul, mais rápido, cruzasse abaixo do MA amarelo e mais lento. Esse crossover de baixa do MA não apenas sai do negócio, mas também inicia um curto comercio na direção oposta. Assim, com sistemas de crossovers médios móveis duplos, o negociador está sempre em uma negociação, longa ou curta.


Vamos dar uma olhada em um exemplo intradiário ao longo de um dia.


CROSSOVER MÉDIO MOVENTE DUPLO.


Usaremos um gráfico de 5 minutos do SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Fast = (8 sma - green) e Slow = (13 sma - yellow).


Eu escolhi este dia em particular, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de crossover média móvel. O primeiro comercio longo depois das 11:00 da manha vai muito bem e realmente pega uma boa entrada de pullback.


A saída por volta das 12:45 é lucrativa.


Mas, eu quero que você observe é a ação do preço agitado entre 12:00 - 3:00. É aí que os sistemas double MA podem realmente reduzir seus lucros. O mestre apenas balbuciava causando três perdas seguidas, provavelmente evaporando os lucros do primeiro negócio. Se uma pessoa estava negociando este método neste dia, felizmente eles teriam visto mais uma negociação vencedora decente às 2:30.


A parte boa deste sistema é exibida na primeira negociação e na última negociação. Enquanto a movimentação de crossovers médios falha miseravelmente durante a ação do preço agitado, eles funcionam muito bem durante a ação do preço de tendência.


Se você fizer o backtest desses sistemas simples de parada e reversão, e inspecionar um que saia com lucro, você provavelmente descobrirá que o% de vitória é menor que 50%, mas o vencedor médio será maior que o perdedor médio.


Isso porque os sistemas de crossover médios móveis são essencialmente sistemas de 'tendência de negociação'. E, os sistemas de negociação de tendência quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e uma boa proporção de ave. win para ave. loss.


Nos gráficos abaixo L = Long, S = Short e Ex = Exit.


CROSSOVER MÉDIO MOVENTE TRIPLO.


Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop & reverse, em que um sinal para uma saída também produz um comércio na direção oposta. Mas se introduzirmos uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhum negócio ocorre - você está em dinheiro.


Para este exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma.


As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) estiver subindo e a linha rápida (4 sma) cruzar acima da linha do meio (10 sma), haverá um sinal de compra. O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio.


As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil ver que este sistema é semelhante a tirar comércios da tendência de um período de tempo maior.


Uma alternativa para este sistema seria apenas ter entradas longas, quando as médias móveis rápidas e médias estão acima do sma lento.


Esteja ciente de que quando você está lidando com três graus de liberdade (3 variáveis), ao invés de dois, como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muito mais combinações possíveis para testar.


É claro que o software de backtesting simplifica isso, mas lembre-se de que adicionar filtros e complexidade nem sempre é um sistema melhor. Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob testes.


Aprenda Forex: Regras de Negociação de Tendências com Cruzes Médias Móveis.


Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.


Resumo do artigo: Muitos sistemas de negociação se baseiam em um bom cruzamento de média móvel para identificar entradas e saídas. Uma vez que você entenda o conceito e como aplicar crossovers de Média móvel para sua negociação, você verá como esta técnica simples pode funcionar para todos os tipos de traders (longo, intermediário, e curto prazo).


Quando um trader começa a estudar a Análise Técnica da ação do preço, ele será apresentado primeiro às Médias Móveis. Se a Análise Técnica for a tentativa de prever tendências futuras de preços, as Médias Móveis serão um começo digno. Depois de entender as médias móveis, você pode aplicar duas médias móveis e encontrar uma entrada e uma saída com base em um cruzamento.


Vamos começar com duas definições simples e construir a partir daí:


Médias Móveis (MA): O preço médio ao longo de um determinado número de períodos (por exemplo, 50, 100, 200). Se o mercado estiver em uma tendência de alta significativa, o preço médio durante um período determinado deve subir e o preço não deve enfraquecer abaixo da média.


Crossover da Média Móvel: O ponto em um gráfico quando há um cruzamento da média móvel de curto prazo ou mais rápida acima ou abaixo da média móvel de longo prazo ou mais lenta.


Aprenda Forex: Moving Average Crossover Example.


Criado por Tyler Yell, CMT.


Muitos comerciantes foram à Lua e voltaram a trabalhar para encontrar a estratégia que funciona melhor para eles. No entanto, a maioria dos traders & rsquo; As estratégias originam-se e terminam com um crossover de média móvel para entradas de tempos e saídas. Na verdade, esse sistema simples criou nomes com tempo comprovado para cruzamentos como o "Cruz de ouro". e "Cruz da Morte" porque o mercado tende a honrar quando ocorre um cruzamento.


Aprenda Forex: Golden Cross é um sinal de alta quando o 50 MA cruza acima dos 200 MA.


Criado por Tyler Yell, CMT.


Aprenda Forex: Death Cross é um sinal de baixa quando o 50 MA cruza abaixo dos 200 MA.


Criado por Tyler Yell, CMT.


A primeira coisa a apreciar quando se compreende um crossover de média móvel é a simplicidade. Os mercados tendem a oscilar e negociar dentro de uma faixa ou tendência bem definida. Os traders logo aprendem que seguir as tendências pode oferecer a maior recompensa pela menor quantidade de trabalho e os crossover médios móveis se beneficiam dessa realização.


Também é importante que muitas moedas e instrumentos negociáveis ​​não apresentem tendências. No entanto, quando você encontra um par de moedas que tem um histórico de tendências e vê um crossover de média móvel, é possível procurar uma negociação com um risco bem definido, definindo sua parada acima ou abaixo do cruzamento.


Benefícios do uso de uma estratégia de crossover de média móvel.


A estratégia de negociação crossover média móvel reúne uma média móvel de prazo mais curto com uma média móvel de longo prazo. Exemplos comuns são 10 MA e 30 MA para entradas de curto prazo ou 50 MA e 200 MA para entradas de longo prazo. Quando você entra e sai com base em cruzamentos, está permitindo sinais objetivos que refletem a força do mercado.


Riscos de usar uma estratégia de crossover média móvel.


Embora isso seja visto como a estratégia de negociação mais simples, o Moving Average Crossover para seguir as tendências não é isento de desvantagens. As médias móveis dão igual ponderação a todos os preços dentro do período selecionado ao aplicar o indicador, de modo que há uma natureza atrasada na capacidade dos indicadores de responder às mudanças no preço. Quando há um tempo de resposta mais lento, isso pode significar que você está sacrificando menos recompensas e se abrindo para um risco maior.


Como você pode imaginar, há mais de um tipo de média móvel. Algumas médias móveis como a média móvel exponencial colocam mais ênfase no preço mais recente para ajudá-lo a reagir mais rapidamente a possíveis mudanças de tendência. Qualquer que seja o tipo de média móvel que você usa, as regras para entradas e saídas permanecem as mesmas.


Usos Avançados de um Crossover de Média Móvel.


Ao olhar para os sistemas de negociação avançados, muitos comerciantes chegam ao Ichimoku Trading System inicialmente confuso, mas totalmente inclusivo. No coração do Ichimoku Trading System está um crossover da Média Móvel da média móvel do período de 9 e 26. O sistema só procura levar cruzes de sinal de compra se o preço estiver acima da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos ou vender cruzes de sinal se o preço estiver abaixo da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos.


Aprenda Forex & ndash; Ichimoku se concentra em mover cruzamentos médios em relação à nuvem.


Criado por Tyler Yell, CMT.


Cruzamentos médios móveis trazem ao operador o benefício do tempo confirmado entradas e saídas de tendência, evitando-se, ao mesmo tempo, os preços que podem prejudicar outros operadores que são rápidos demais para agir em um movimento prematuro. Como pode haver muita emoção por trás da negociação e arriscar dinheiro, há um benefício natural para uma estratégia objetiva e simples. Se você é um novo operador, este é um ótimo lugar para começar a garantir que você não perca os grandes movimentos.


--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.


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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.


Sistema de negociação de crossover médio móvel duplo.


O sistema de negociação Dual Moving Average Crossover (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório Situação após Tendência, que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico de seguir a tendência como uma estratégia de negociação.


O Wisdom State of Trend Following reporta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Dual Moving Average Crossover e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros com mais de 30 anos trocas que a Wisdom Trading pode fornecer aos clientes acesso. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.


Nós publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo o sistema de negociação Crossover Média Móvel.


Inscrever-se é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar regularmente o desempenho da tendência.


Sistema de Crossover Média Móvel Dual Explicado.


O sistema de negociação Dual Moving Average Crossover usa duas médias móveis, uma curta e outra longa. O sistema negocia quando a média móvel curta atravessa a média móvel longa.


O sistema opcionalmente usa uma parada com base no Average True Range (ATR). Se a parada de ATR for usada, o sistema sairá do mercado quando essa parada for atingida.


Se a parada do ATR não for utilizada, o sistema não terá uma parada explícita e estará sempre no mercado, tornando-se um sistema de reversão. Ele sairá de uma posição somente quando as médias móveis se cruzarem. Nesse ponto, ele sairá e entrará em uma nova posição na direção oposta. Nesse caso, as posições são dimensionadas com base apenas no ATR usando um gerenciador de dinheiro personalizado.


Se uma parada de ATR não for usada, o risco de entrada é essencialmente infinito. Isso fará com que os R-Multiples sejam relativamente sem sentido, já que todos os ganhos serão menores do que o risco infinito de entrar sem qualquer parada.


O Sistema de Negociação Média Móvel Dual inclui cinco parâmetros que afetam as entradas:


O número de dias na média móvel longa.


O número de dias na média móvel curta.


Se definido como TRUE, o sistema entrará em parada com base em um determinado número de ATRs do ponto de entrada.


O número de dias usados ​​para o cálculo de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.


A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.


Se o uso de paradas de ATR for FALSE, não haverá paradas, mas o sistema usará uma parada teórica de 1 ATR para fins de dimensionamento de posição.


Sua versão personalizada deste sistema.


Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de carteira, prazo, capital inicial & # 8230; Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.


Entre em contato para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.


Sistemas Alternativos.


Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.


Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.


Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.


Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.


Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.


Melhorando o sistema de cruzamento de média móvel.


Vamos dar uma olhada em um sistema de crossover de média móvel simples e ver se podemos melhorá-lo. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel ao reduzir o número de serrações durante esses mercados de faixa de alcance temidos? Whipsaws ocorrem quando um mercado passa de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante este modo de consolidação, o sistema fica muito curto, criando uma série de negociações perdidas. Negociações longas repentinamente revertem atingindo sua parada. Da mesma forma para comércios curtos. Estes "sinais falsos" # 8217; pode destruir sua curva de capital. Neste artigo, vou apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de crossover de média móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de acompanhamento de tendência.


Sistema de linha de base.


Nosso sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do Euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características de tendência sólidas ao contrário dos mercados de índice de ações que tendem a ser reversão de média. Se você se lembrar, os sinais serão gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou trigger line) cruzar uma média móvel mais lenta (SMA lenta ou slow line).


Período SMA 50 lento.


Trigger SMA 3 período.


Ir Longo quando o gatilho cruzar acima do Slow SMA.


Vá em Curto quando o gatilho cruzar em Slow SMA.


Datas testadas: maio de 2001 & # 8211; 30 de setembro de 2013.


Comissões e amp; Slippage: $ 30 deduzido por negociação.


Número de contratos: 1.


Para aqueles que usam o TradeStation, o sistema de linha de base foi criado com a inserção de duas estratégias no gráfico fornecidas pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contendo os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para as nossas médias móveis. Compre usando essas estratégias fornecidas que você pode criar uma estratégia de crossover de média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.


Curva de Equidade do Sistema de Linha de Base.


Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo no longo prazo. Este é um testimate para as características de tendência do mercado de futuros do Euro. No entanto, há períodos de grandes rebaixamentos e longos períodos em que não são criados novos máximos de patrimônio. Não é provável que alguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente a partir de 2011, quando o euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante esse período, nosso Sistema de Linha de Base produziu uma seqüência de oito negociações perdedoras consecutivas.


Whipsaw Verão 2011.


Melhoria # 1: Entrada atrasada.


Com esse método de entrada, atrasaremos nossa entrada no mercado depois que a linha de disparo cruzar a lenta SMA. Então, quando a linha de disparo cruza a lenta SMA, não abrimos nossa posição imediatamente. Atrasamos por vários bares. Vamos dizer que esperamos por 15 barras após a ocorrência da cruz. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entramos no aberto do dia 11. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abrimos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas barganhas às custas de entrar na negociação mais tarde do que a cruz original da SMA. A idéia por trás desse método é se um novo mercado em alta está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do SMA lento. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de condenação para a próxima fase do mercado. No entanto, vamos manter a saída igual. Quando ocorre uma cruz de EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós só aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.


A curva de capital com a nossa entrada atrasada, na verdade, move toda a curva de capital acima da linha zero. Menos negócios são feitos e reduzimos o lucro líquido total. A curva de capital também parece um pouco menos irregular, implicando uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem mostrando o período de verão whipsaw em 2011. Você vai notar que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.


Whipsaw Verão 2011.


Melhoria # 2: bandas de negociação.


Ao contrário do crossover de média móvel padrão, em que a linha de disparo deve simplesmente cruzar o SMA lento, nossa linha de disparo deve agora demonstrar convicção cruzando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que seja 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, precisamos que a linha de disparo penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é um ATR abaixo do SMA. Essa banda representa nosso gatilho curto quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar algumas falhas, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a nos mostrar alguma força.


Alguns de vocês já devem ter percebido que o que temos é um canal Keltner. Um canal Keltner não é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como o gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade em expansão, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Da mesma forma, essas bandas se contraem durante tempos de menor volatilidade. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um simples crossover de média móvel.


O gráfico de patrimônio não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de capital gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negociações. Abaixo está o mesmo período de tempo mostrando que o Sistema de Banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma grande melhoria em relação ao sistema de linha de base.


Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver estatísticas de desempenho, como fator de lucro, porcentagem de ganhadores e lucro líquido médio de comércio, todos aumentados. O Keltner produziu as melhores estatísticas globais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com o nosso Sistema de Entrada com Atraso e Sistema de Entrada de Banda. Você pode ver isso observando o número de negociações realizadas por cada sistema e a porcentagem de negociações vencedoras.


Mais ideias


Você pode fazer essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui mais duas ideias.


Delay With Time Decay & # 8211; Os mercados mudam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes, você notará uma sequência de sons rápidos em um sistema de crossover médio móvel logo após o fechamento de uma grande negociação vencedora. O mercado aparentemente está agora se transformando em um mercado limitado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, à medida que os dias ou semanas se desgastam, a probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o tempo de atraso com o passar do tempo. Após o encerramento de uma negociação bem-sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com nosso atraso de barra X padrão. O mercado permanece ligado ao limite e produz vários sinais falsos ao longo das semanas, mas o nosso sistema não recebe novos sinais. Durante esses sinais falsos, nosso contador de atrasos é zerado, mas nem sempre o redefinimos para X. Todos os dias ou todas as semanas, reduzimos o atraso do dia X em um. Fazemos isso porque acreditamos que, com o passar do tempo, uma fuga se torna mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para chegar a zero ou menos. Na verdade, podemos nunca querer ir muito abaixo de 5 ou mais.


Filtro de tendência & # 8211; Em um artigo anterior, usei o rsRank ou um SMA de 200 períodos como indicador de tendência para ajudar a determinar o quadro geral do euro. Em outras palavras, estamos em um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas fazer negócios longos durante um mercado altista ou fazer negócios curtos durante um mercado de baixa possa melhorar os resultados. Este seria um teste interessante e simples de realizar. Eu adoraria ouvir seus resultados.


Não deixe de comentar abaixo. Eu adoraria ouvir alguma ideia ou resultado dos seus próprios testes!


Tanto a linha de base quanto os sistemas de canal Keltner são diretos para serem criados, portanto, não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado de codificar para que o sistema esteja disponível aqui para download.


Sobre o autor Jeff Swanson.


Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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