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Muitos traders tendem a encobrir renúncias de risco, como se fossem meras tecnicalidades exigidas no decorrer dos negócios neste setor. Este é um hábito perigoso que muitos traders desenvolveram. Com todas as estratégias de negociação, há "potencial de lucro" e há "potencial de risco". Com demasiada frequência, os traders interpretam o "potencial de lucro" como uma "promessa de lucros", enquanto, ao mesmo tempo, se os riscos são percebidos, o termo "potencial de risco" é interpretado como "eu fui enganado". Isso está negociando. Existem riscos e esses riscos são muito reais. Risco potencial significa que você pode ter perdas. Lucro potencial significa que você pode experimentar lucros. O desempenho passado, hipotético ou real, não diminui o potencial de risco de qualquer estratégia. O problema de simplesmente ignorar as isenções de risco e não levá-las a sério é que isso faz com que os negociadores tomem decisões que de outra forma não tomariam. Especificamente, encobrir uma declaração de risco pode levar à decisão de negociar uma estratégia que, de outra forma, você decidiria contra a negociação se tivesse levado a sério os riscos associados a essa estratégia. Isso também faz com que os negociadores parem com as estratégias de negociação muito antes que eles parem de negociá-los, porque eles não levaram a declaração de risco a sério.
Entender o risco é mais importante para o sucesso global da negociação do que você imagina. Na verdade, sua compreensão do risco (ou falta de compreensão) afeta virtualmente todas as decisões comerciais que você faz dos mercados ao comércio, tamanho da conta para começar, tamanho do comércio inicial, níveis nos quais você aumenta ou diminui o tamanho do comércio e, claro , por quanto tempo ficar comprometido com uma estratégia. É em seu detrimento ignorar isso e qualquer outra declaração de risco associada à negociação. Toda estratégia associada a Opções para Lucros acarreta riscos. Em todos os casos, você decide se o "potencial de lucro" vale o "potencial de risco".
27PercentWeekly. Por Ryan Jones Parte II na Série Iniciar Pequenas e Retirar as Opções Semanais de Negociação Antecipada.
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Milton Fields há 2 anos Visualizações:
Transcrição.
1 Por Ryan Jones Parte II na Série Iniciar Pequeno e Retirar Opções Semanais de Negociação Antecipada.
2 Importante Minha estratégia de opções de 27% é uma das melhores oportunidades de negociação de opções que você encontrará. Quando você vê o poder e as probabilidades a longo prazo desta estratégia, você vai se perguntar por que eu estou dando a você a um custo tão baixo. A resposta simples é que há muitos gurus de negociação por aí que oferecem muito lixo ou re-hashed mesmo velho mesmo. Mesmo que eu tenha algo muito valioso que todos os operadores de opções devam considerar, é muito difícil ser ouvido em todo o barulho e não soar como todo mundo. Fornecer isso a um baixo custo me permite provar a você que há um tremendo valor nessa estratégia. Dito isto, não posso criar o que não pode existir. Minha estratégia de opções de 27% não é o santo graal das estratégias de negociação. Existem riscos e explicarei completa e completamente esses riscos neste relatório. Não faça negociações com essa estratégia, a menos que você tenha analisado os riscos e tenha determinado que esses riscos são aceitáveis para você. Tantos erros são cometidos porque os comerciantes entram sem entender os riscos ou simplesmente ignoram os riscos de propósito. Ao fazer isso, na verdade, você acrescenta enormes riscos adicionais à sua negociação, cometendo erros que custam dinheiro além dos riscos que você já está assumindo. Você não tem uma desculpa com este relatório. Entro em detalhes quais são os riscos, por que eles existem e em que condições de mercado eles existem. Tendo dito isso, é minha opinião que as métricas de risco / recompensa associadas a essa estratégia são algumas das melhores que existem. Cada risco comercial é absolutamente limitado (a maioria dos negócios em torno de US $ 200 - US $ 225) Perdas de tamanho médio são US $ 100 ou menor probabilidade de sucesso é superior a 70% - 80% (às vezes maior) Média esperada ganho Ganhar / perder ou empate é 27% por comércio Isso significa que, se você arriscar US $ 200 por semana, após 100 negociações, terá produzido aproximadamente US $ 5.400. Nada mal, considerando que é muito provável que você nunca sofra uma redução de mais de US $ 1.000 se seguir as diretrizes. Acrescente a isso o fato de você estar GARANTIDO de 25% a 35% de ganho se o mercado continuar igual ou se mover para baixo (até travar), e isso torna esta uma incrível oportunidade por toda parte. O risco só existe se o mercado subir um valor significativo dentro de um curto período de tempo. Por causa disso, estamos limitados a aplicação desta estratégia para SPY. O SPY é o maior índice de ações ETF (Exchange Traded Fund). Os índices de ações têm um regulador inerente, se você quiser, que impede que grandes movimentações semanais para o lado positivo sejam um evento normal. De fato, nos últimos 22 anos, o SPY só subiu de sexta para sexta-feira em 3% ou mais, apenas 5% do tempo. Isso significa que em 95% do tempo, o SPY não subiu 3% durante a semana. 1
3 Importante Nós estaremos negociando Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% para aproveitar esta característica do SPY. Abaixo está um gráfico que representa o movimento de sexta a sexta-feira no SPY nos últimos 1 & frac12; anos. Como você pode ver, o SPY só subiu 3% mais de uma vez. Ele só subiu de sexta a sexta-feira em pelo menos 2% em apenas 6 ocorrências, e isso durante um dos anos mais consistentemente otimistas do mercado de ações. Com esta estratégia, não há risco para o lado negativo. Se os tanques SPY chegarem a zero, temos a garantia de ganhar dinheiro naquela semana, geralmente cerca de US $ 60 - US $ 75 por posição. Uma vez que uma negociação é feita, o nível de equilíbrio normalmente é em torno do nível de 2,5% (o que significa que na sexta-feira da expiração da opção, se o SPY fechar em cerca de 2,5% acima da sexta-feira anterior, o negócio poderá sofrer uma perda). Esse nível é diferente para cada negociação, mas é relativamente próximo disso, desde que as diretrizes sejam cumpridas. Quando uma perda ocorre com base em um movimento de 2,5% a mais, ela é quase sempre pequena (menos de US $ 100). Somente se o mercado subir mais de 3% (na maioria dos casos) existe um risco de sofrer uma perda mais próxima do risco máximo (US $ 200 - US $ 230). Para o risco máximo de US $ 230 a ser sofrido, o mercado teria que fazer um movimento mais alto de cerca de 7% em uma semana (o que é tecnicamente impossível, exceto uma reação de uma queda significativa ocorrendo primeiro). Em outras palavras, as métricas de risco / recompensa são tremendamente a nosso favor. E, neste relatório, vou mostrar exatamente por que isso acontece. 2
4 Importante Isso traz um risco separado com essa estratégia, fora do próprio comércio. Não há garantia de que as oportunidades dessa estratégia durarão, ou estejam disponíveis com a mesma frequência atual. Desde que as estatísticas de preços de opções com opções semanais permaneçam relativamente inalteradas em relação a como estão agora, há oportunidades quase que semanais. Se eles mudarem, a estratégia pode passar por um período seco com poucas oportunidades por meses a fio. Então aproveite enquanto durar. Espero que por muito tempo esteja por vir. Para obter mais estratégias para adicionar a isso, fornecer diversificação e, em alguns casos, diminuir os riscos dessa estratégia, sugiro que você obtenha toda a série de vídeos: Comece pequeno e aposente-se cedo Opções semanais desta série de vídeos vem com o seguinte: O poder do PPD Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Estratégia de Opção Semanal de Perfuração Dupla Estratégias de Opção Semanalmente (4 Variações Diferentes) Estratégia de Opção Semanal Livre de Risco Como Possuir uma Ação com Custo Zero (chamadas cobertas semanais) , Eu uso uma assinatura de 12 meses para o PDS Trader (valor de US $ 497) sem custo para quem comprar essa série. PDS Trader é um programa de software (que em breve estará online como um aplicativo da web muito legal) que se concentra em fornecer instantaneamente as melhores oportunidades de negociação de opções semanais a qualquer momento. O software economiza uma tonelada de tempo procurando as oportunidades. No entanto, quando o aplicativo da Web é lançado (final de março de 2015), ele adiciona um novo nível de funcionalidade que você não encontrará em nenhuma plataforma de negociação de opções (com foco na minha abordagem de opções). Você verá mais sobre essa poderosa ferramenta de opções nas próximas semanas. 3
5 opções semanais & amp; PPD Se você não assistiu por vídeo intitulado The Power of PPD, você precisa fazer isso. Vou cobrir brevemente o PPD nesta seção e como eles se relacionam com as opções semanais. Opções semanais são relativamente novas. Em 2009, o CBOE introduziu as primeiras opções semanais para um número limitado de títulos. A opção viria no quadro na abertura das quintas-feiras e expiraria na sexta-feira seguinte (8 dias depois). Então, toda quinta-feira, haveria duas opções semanais diferentes disponíveis. Um que expirou no dia seguinte e outro que expiraria na sexta-feira seguinte. Então, em 2014, o CBOE estendeu as opções semanais para existir por 6 expirações diferentes ao mesmo tempo. Em outras palavras, existem opções semanais para a próxima sexta-feira, e todas as sextas-feiras depois, para as próximas 6 sextas-feiras. Eu posso comprar ou vender opções para 6 expirações diferentes a qualquer momento, ou ao mesmo tempo, se desejar. Isso oferece oportunidades sem precedentes para os comerciantes individuais. Isso se deve às características das opções em geral. A maior queda de tempo ocorre no final da vida de uma opção. Antes das opções semanais, os benefícios que podem ser aproveitados pela decadência acelerada do tempo só estavam disponíveis uma vez por mês. Agora, há uma capacidade contínua de aproveitar a decadência de tempo acelerada. Para demonstrar a magnitude desse benefício, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Eu quero apresentar a você o que eu chamo de PPD. Isso significa Price Per Day. É uma maneira simples e direta de avaliar o valor de uma opção durante um link de tempo determinado. Vamos usar o SPY como exemplo, pois é isso que usaremos com a Minha Estratégia de Opção Semanal de 27%. Veremos as opções de dinheiro, uma vez que elas terão SEMPRE o maior valor de tempo associado a elas. O exemplo abaixo é baseado em chamadas, mas o mesmo processo é usado para puts. 8 dias restantes = dias restantes = 3,25 Para determinar o PPD dessas opções, basta dividir o valor de tempo do preço pelos dias restantes até a expiração. Uma vez que estas estão nas opções de dinheiro, o preço total da opção é o valor do tempo. 8 dias restantes = 1,70 = 0,21 PPD 30 dias restantes = 3,25 = 0,11 PPD Aqui, você pode ver que o preço da opção de 30 dias é obviamente mais caro, mas baseado no PPD, é a metade do preço do Opção de 8 dias. No entanto, esta não é uma comparação precisa. A razão é porque estamos comparando todos os 30 dias a todos os 8 dias. A questão é, qual é o valor do PPD para cada uma das opções nos próximos 8 dias apenas. 4
6 opções semanais & amp; PPD Já sabemos que o valor PPD de 8 dias da opção permanecerá o mesmo, uma vez que expira em 8 dias. No entanto, podemos ter uma ideia mais precisa do valor real da PPD nos próximos 8 dias da opção de 30 dias, subtraindo o preço de 8 dias e 8 dias a partir dos 30 dias e re-calculando. Em outras palavras, qual será a opção de 30 dias valendo apenas 8 dias? Isso nos dará o valor de PPD entre o período de 30 dias e o período de 8 dias (preço de opção de 30 dias) 1,70 (preço da opção de 8 dias) = Dias 8 dias = 22 dias. 1,55 / 22 dias = 0,07 PPD. Assim, podemos dizer que nos próximos 8 dias, a opção de 30 dias deve desvalorizar 0,07 centavos por dia, ou um total de 0,52 centavos. Isso significa que a opção de 30 dias deve cair de 3,25 para baixo, enquanto isso, a opção de 8 dias cairá para 0,00, ou 1,70 no total. Portanto, a opção de 30 dias perde 0,52, enquanto a opção de 8 dias perde 1,70 nos próximos 8 dias. A diferença líquida total é de 1,18 Isso, é claro, presumindo que o preço subjacente do SPY não chega a lugar algum nos próximos 8 dias, e existe apenas uma ilustração da arbitragem de decaimento do tempo disponível como resultado de opções semanais. Obviamente, os mercados se movem, então você não pode confiar apenas nas diferenças do PPD. Eu cubro isso mais detalhadamente em meu vídeo The Power of PPD e sugiro fortemente que você assista a esse vídeo. O PPD é o principal fator que contribui para as oportunidades sem precedentes que temos com a negociação de opções semanais. No entanto, não é o único fator contribuinte. Por exemplo, o jogo óbvio nessa situação seria vender a opção de 8 dias e comprar a opção de 30 dias e ganhar dinheiro com a decadência de tempo avançada da opção de 8 dias. E, se isso fosse a única coisa a considerar, então você precisa olhar para a menor opção de PPD disponível. Nós já sabemos que a opção de 30 dias tem um valor PPD de aproximadamente. No entanto, se você olhar para uma opção que expira em 47 dias, ela terá um valor de PPD nos próximos 8 dias a apenas 0,04 centavos de PPD. Assim, deve desvalorizar apenas 0,32, enquanto a opção de 8 dias se desvaloriza em 1,70 no total. Essa diferença é de 1,38, um total de 0,20 melhor que a opção de 30 dias. Mas o preço da opção de 47 dias é: e se o mercado for de 2% a 3%? Você ainda fará 1.70 na opção de compra de 8 dias, porque ela irá expirar sem valor, mas a opção de 47 dias cai de 5.00 para 2.25, o que significa que você perderia 2.75 nessa perna. Isso é uma perda de.
7 opções semanais e amp; PPD Neste mesmo cenário, o movimento para baixo reduziria a opção de 30 dias de 3,35 para cerca de 1,00 para uma perda de 0,40 de diferença no tamanho da perda (1,05 perda líquida comparada a uma perda líquida de 0,65). Em suma, o movimento de preços pode negar a arbitragem de decaimento do tempo, e é por isso que é muito importante certificar-se de que você está levando em consideração tanto o PPD quanto o movimento de preços antes de determinar uma estratégia ou a negociação a ser feita. Eu quero que você perceba algo sobre este exemplo. Se o SPY não levar a lugar algum, você fará cerca de 1.20 no comércio de exemplo. No entanto, para você perder aproximadamente a mesma quantia, o SPY tem que fazer um movimento significativo em qualquer direção. Então, por um lado, você tem que levar em consideração o movimento dos preços, mas por outro lado, a arbitragem de decaimento do tempo é uma base muito poderosa a partir da qual se constrói qualquer estratégia de opção semanal, seja spreads ou compra ou venda de opções individuais. O princípio é comprar opções de baixo PPD e vender opções de alto PPD. Com isso como base, vamos para a estratégia. 6
8 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Esta é uma estratégia simples na qual você compra uma opção com um PPD baixo e vende outra opção que tenha um PPD alto. O tipo de estratégia é chamado de spread ITM Diagonal Put. ITM significa no diagonais colocar spread. Um spread diagonal é simplesmente onde você compra uma opção e vende outra opção que tem um preço de exercício e uma data de vencimento diferentes da opção que você comprou. Enquanto essas duas coisas forem diferentes, você criou um spread diagonal. Existem milhares de possíveis combinações diagonais combinadas, então não pense que elas são todas iguais. Lembre-se, nossa fundação será comprar uma opção de PPD baixa e vender uma opção de PPD alta dentro dos limites desta estratégia. Aqui está o que um ITM Diagonal Spread de acordo com My 27% Weekly Option Strategy parece (comércio real). Short Jan 30th put de 1.81 Long Fev 6th put de 4.04 For a Debit of 2.23 Na época desta negociação, restava cerca de uma semana na opção de 30 de janeiro e a SPY estava negociando em Isso significa que a 30 de janeiro colocou 0,50 ponto em o dinheiro, enquanto a opção de greve foi de 3,50 pontos no dinheiro. A primeira coisa que quero ressaltar é o PPD de cada uma dessas opções. O put curto é de 0,50 no dinheiro. Portanto, subtraímos isso do preço total da opção para determinar o valor do tempo = Como restam 7 dias na opção, dividimos o valor do tempo em 7: 1,31 / 7 dias = 0,18 PPD Fazemos o mesmo para a longa opção. O valor total do tempo da opção longa é apenas No entanto, não vamos segurá-la até a expiração, só a manteremos pelos próximos 7 dias. Está previsto que esta opção ainda terá 0,25 de valor de tempo em 7 dias se o SPY não levar a lugar nenhum. 0,25 / 7 dias = 0,4 PPD curto 30 de janeiro colocar a partir de 1,81 (0,18 PPD) Para um débito de 2,23 Longo 6 de fevereiro colocar a partir de 4,04 (0,04 PPD) Isso significa que a nossa opção curta irá decair a uma taxa de cerca de 450% mais rápido do que a taxa de decaimento na opção longa. 7
9 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Mas, há algo mais acontecendo aqui. Lembre-se, o PPD não é o único fator que contribui para estratégias de opções lucrativas (ou perdedoras). O movimento dos preços também é um fator. Assim, Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% é uma estratégia que é projetada para garantir lucro se o mercado permanecer o mesmo ou se mover para baixo (e até mesmo se subir dentro de um certo valor). E, neste caso, é garantido fazer $ 77 se o SPY permanece o mesmo ou se move para baixo. Por que é que? O maior valor de tempo de qualquer opção é sempre no dinheiro. Se o SPY estiver negociando, a opção de venda será a opção com o maior valor de tempo. Ele terá mais valor de tempo do que o put ou o put (um é 1,00 fora do dinheiro e o outro é 1,00 no dinheiro). Quanto mais longe a greve é da greve do dinheiro, menor o valor do tempo. Observe que vendemos uma opção que está mais próxima da opção money e compramos uma opção mais distante, o que significa que ela deve ter menos valor de tempo associado a ela. Aqui está um gráfico de um vencimento de 7 dias do valor do tempo a partir do encerramento em 23 de janeiro: Valor Fora do Tempo do Dinheiro No Valor do Tempo do Dinheiro No Valor do Tempo do Dinheiro 8.
10 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Se eu fosse sobrepor o gráfico de valor de tempo de opção de 14 dias, seria assim: Opção de 7 Dias de Venda que é 1,00 na Opção de 14 Dias de Compra de Dinheiro que é 4,00 no Dinheiro O gráfico vermelho é o valor de tempo de opção de 7 dias, o gráfico azul é o valor de tempo de opção de 14 dias. Nós vendemos o 1,00 no dinheiro colocado com 7 dias restantes e compramos a opção de 14 dias que é 4,00 no dinheiro. Com base no fechamento dos preços das opções em 23 de janeiro, é assim: Valor do Tempo = Venda 1,30 Compra 0,81 PPD Valor = Venda 0,16 PPD Compra 0,04 PPD 9.
11 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Aqui está como o gráfico PPD: Opção de 7 Dias de Venda que é 1,00 na Opção de 14 Dias de Compra de Dinheiro Que é 4.00 no Dinheiro Isto deve estar bem claro porque estruturamos a opção vender alta PPD e comprar baixo PPD. Vamos seguir em frente e dar uma olhada no exemplo real da transação: Short Jan 30th put de 1.81 Long Feb 6th put de 4.04 For a Debit de 2.23 Uma última coisa que quero ressaltar com essa estrutura antes de olhar para o P / L alcance. Observe que a diferença entre os ataques está em Isto significa que quando o dia 30 de janeiro expirar, se o SPY estiver em ou abaixo, esse put será inútil. No entanto, o valor mínimo absoluto que o put pode ser está em Isto significaria que se o SPY fecha na expiração da opção short ou menor, o spread tem que ser pelo menos 3.00, não importa o que (e geralmente será mais de 3.00 porque não há ainda pode ser o valor do tempo deixado na opção longa, de modo que valha mais do que 3,00). Desde que compramos o spread em 2,23, sabemos que no meu lucro mínimo será 0,77, porque seremos capazes de, em essência, sair do spread em.
12 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Sabemos também que o nosso nível de equilíbrio MÍNIMO é o Débito, ou porque a opção longa tem que valer pelo menos 2,23 se o SPY fechar na expiração da opção curta. Já que compramos o spread quando o SPY estava negociando no ish, sabemos que vamos ganhar dinheiro se o SPY fechar em 1 semana ou menos. A chave aqui é quão grande é a diferença entre o débito no comércio e as diferenças de greve. Quanto menor o débito, melhor o comércio (regra geral). Riscos O risco máximo com este comércio é tecnicamente o débito do comércio. Neste caso, 2,23, ou US $ 223, negociando um único lote. No entanto, uso o termo técnico porque, para que esse risco realmente ocorra, o SPY precisa usar o SKY-ROCKET em níveis ridículos em um período de aproximadamente uma semana. De fato, tem que se elevar tanto que o longo prazo é inútil. Essa é a única maneira que você pode perder a perda máxima aqui. Atualmente, um put de 1 semana que vale a pena é o valor correspondente. Da mesma forma, perderíamos 2,13 no trade se o SPY mudasse de ish (quando compramos o spread) para apenas 1 semana. Isso é quase um movimento de 7% em uma única semana, e você ainda não perde o risco máximo do negócio. A Chave com o risco é o valor da opção de venda longa no momento em que a opção de venda curta expira. Aqui é onde isso fica realmente interessante. Lembre-se do gráfico de valor temporal acima? As opções de dinheiro SEMPRE têm o maior valor de tempo. Isso significa que, se o SPY passar de uma semana para a outra, a nossa aposta prolongada se tornará a mais usada, e obteremos o maior valor possível dessa parte do negócio em relação ao valor do tempo. Esse valor é geralmente entre 1,25 e 1,75, dependendo da volatilidade do mercado (eu já vi mais de 2,00 no passado). Vamos dividir a diferença e usar a média de Isso significa que compramos o spread de venda para um débito de 2,23 e sairemos em 1,50, para uma perda de Isso ocorreria com um movimento de cerca de 2% no SPY de quando compramos o spread. Haverá momentos em que a perda é menor e quando essa perda é maior. Com base nas projeções, confira o gráfico P / L desta negociação: 11.
13 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% SPY Fechado à direita na sexta-feira, 23 de janeiro. O breakeven projetado é em torno de ish. Por volta de quando você seria projetado para perder o que seu ganho mínimo é igual ou inferior. A maior projeção de lucro nesse negócio é de cerca de US $ 135 e ocorreria se o SPY fechasse no vencimento da opção curta. A longo prazo, o SPY tem uma média de movimento de 2% mais alta, cerca de 15% do tempo, de sexta a sexta-feira. No entanto, isso inclui momentos em que o mercado caiu significativamente na semana anterior, aumentando as chances de um salto de pelo menos 2% na semana seguinte (ou dentro de algumas semanas após a mudança). 12
14 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% No gráfico acima, há 64 semanas. A barra azul é o movimento SPY de sexta a sexta-feira. 12 vezes para baixo & gt; 1% para lucro mínimo de $ 81. + $ Vezes entre 1% maior ou menor para o lucro médio de $ 95 + $ 3, vezes entre 1% - 2% maior para o lucro médio de $ Times Up & gt; 2% para uma perda média de US $ 100 (US $ 600) O lucro líquido seria US $ 4.022 No total de 64 trades, o ganho médio é de ganho / perda ou de US $ 61. Se você arrisca US $ 220 em cada negociação, esse ganho médio chega a 27,7%. Há muito espaço para erro. Considere isso, das 64 semanas acima, 46 delas viram o SPY fechar com menos de 1% acima do fechamento anterior. Se ganhássemos o mínimo de $ 81, ganhassemos 72% do tempo, e perdêssemos uma média de $ 100 em todas as outras negociações (28% do tempo), isso ainda chega a uma média de pouco mais de $ 30 de lucro, ou um ganho de quase 15 % por negociação. É aqui que muitos comerciantes dizem que apostam na fazenda, hipotecam a casa, vão all-in. É aqui que muitos comerciantes são tolos. Há muito espaço para erros, mas também há muitas coisas que podem impedir que isso seja tão consistente quanto gostaríamos. Riscos extras O aumento da volatilidade pode distorcer esses números. E se, ao longo dos próximos 6 meses, em vez de ver 6 vezes quando o mercado subir 2% ou mais, o SPY vê o mercado subir 6 vezes em 3% ou mais, virtualmente garantindo uma perda considerável. Vamos calcular que, em US $ 200 por negociação, por uma perda total de US $ 1,
15 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Então, vemos que ela subiu entre 2% - 3% em 12 ocasiões. Essa é outra perda de US $ 1.200 em US $ 100 por ocorrência. Isso é 18 vezes em 26 semanas. Se obtivermos a média de US $ 80 nas 8 semanas restantes, estamos considerando um ganho de US $ 640 nessas semanas e uma perda líquida total de US $ 1.760. Isso poderia acontecer? Tudo é possível. É provável? Absolutamente não. A partir das 18 semanas o mercado é maior neste exemplo, seria maior em 48%. Se as outras 8 semanas caíram 2%, isso ainda é um ganho de 32% no índice do mercado de ações em apenas 6 meses. Isso seria uma manipulação maluca. Ou, e se você não conseguir um débito de US $ 220. E se os tanques de volatilidade e você só puderem receber um débito de $ 270? Nesse ponto, o ganho em potencial não vale a pena e eu não levaria a negociação (veja Diretrizes abaixo). Mas e se isso é o que acontece durante semanas o mercado caiu e você não está em capturar um ganho? Na semana seguinte, você pode receber seu débito de US $ 220, mas o mercado sobe mais e você tem uma perda. Não leva muitos desses tipos de ocorrências para tirar um grande golpe do seu potencial de lucro. Ou, e se você conseguir o débito de US $ 220, o mercado subir 2% e, em vez de se equilibrar, a volatilidade dos puts cai como uma pedra e você acaba perdendo US $ 100? Você entendeu. As probabilidades são incrivelmente boas a longo prazo. Mas as probabilidades não são certezas e negociá-las de acordo seria tolo. Comece pequeno e aplique uma gestão adequada do dinheiro. Isso garantirá que você possa negociar com as anomalias, o que acontecerá de tempos em tempos. Como abordar as variáveis que podem diminuir as probabilidades Há algumas coisas que você pode fazer para ajudar a diminuir os riscos associados a essas variáveis. A maior coisa que você pode fazer é, como já disse várias vezes, START SMALL. Eu sempre me preparo para o pior cenário possível. Composto é o que faz com que a negociação valha a pena. Comece pequeno, então, como você realmente ganha dinheiro com a estratégia, comece a compor. Existe uma tabela de composição específica que incluí neste relatório que você pode seguir começando com apenas US $ 2.500. Se você só é preenchido nas negociações na metade do tempo, mas pode obter uma média de 27% de ganho por negociação, US $ 2.500 se transformam em mais de US $ 300.000 em apenas 5 anos usando esse poderoso plano de composição. Se você só é preenchido na metade do tempo e só consegue ganhar uma média de 15% por negociação, ainda é possível aumentar a conta de US $ 2.500,00 para US $ 100.000,00 durante o mesmo período de tempo. Vale a pena manter uma estratégia e um composto. A segunda coisa que você pode fazer é seguir estas orientações para colocar os negócios. Você deve aumentar sua probabilidade de sucesso e abordar pelo menos algumas das variáveis que poderiam diminuir a lucratividade potencial geral. 14
16 Minha Diretriz Estratégica de Opção Semanal de 27% 1. Faça Breakeven a 2% acima de onde o mercado está com 1-Week (aproximadamente) à esquerda na opção curta. Uma boa estimativa para o ponto de equilíbrio é cerca de 1,50 pontos acima do curto alcance. Estruture o sinal de negociação para que este nível esteja 2% acima do mercado. Por exemplo, se o mercado está sendo negociado com aproximadamente 1 semana restante na opção curta, um movimento de 2% para o lado positivo seria Você venderia a opção de 1 semana e compraria a opção de 2 semanas para um débito de 2,40 em um limite. Você não será sempre preenchido, mas isso deve ser um negócio muito sólido 90% do tempo. Além disso, no momento em que você estiver preenchido, o mercado pode estar mais próximo de uma situação de dinheiro com a opção curta. Tudo bem, quer você tenha sido preenchido imediatamente ou 2 dias depois de ter feito o pedido e o mercado ter subido um pouco, você ainda teria a mesma posição. 2. Certifique-se de colocar uma ordem máxima de 2,40 Limite de débito Você realmente não quer ir mais alto do que 2.40 no débito. Isso lhe dá um lucro mínimo de US $ 60 por posição. Muitas vezes, você pode ficar melhor do que um débito de 2,40, especialmente se você colocar o negócio um dia ou dois antes do mercado ter feito um movimento significativo para o lado positivo. Eu fui capaz de ser preenchido em quase 2,00 em alguns casos. No entanto, se você for um ou dois dias antes, há um risco adicional menor de o mercado exceder o nível de 2% acima do mercado em que o pedido foi feito. No entanto, isso é compensado pelo nível mínimo de lucro, menor risco máximo e maior comércio médio geral. 3 dias mais cedo seria sobre o mais cedo que eu consideraria (quarta-feira antes da sexta-feira seguinte). 3. Não faça negociações depois de um significativo Down Mover 4 das 6 vezes no gráfico semanal do movimento SPY que o SPY subiu em pelo menos 2% foram precedidas por uma semana de descida de mais de 2%. Existem alguns problemas com esta diretriz, especialmente se passarmos para uma tendência de mercado mais lateral para baixa. Isso pode mantê-lo fora de muitos bons negócios nessa situação. Você poderia simplesmente esperar por um pouco de retorno e ainda entrar, ou você poderia implementar outra estratégia que é projetada para ganhar dinheiro se o SPY se mover mais alto para diminuir o risco geral desta estratégia. Isso diminuirá seu potencial de lucro um pouco, mas também diminuirá consideravelmente seu tamanho médio de perda. Para obter mais informações sobre isso, você deve adquirir a série de vídeos Iniciar Pequenas e Retirar as Opções Semanais das Negociações Antecipadas. 15
17 Minha Opção Semanal 27% Estratégia Tamanho da Conta Não Composto $ 2.500 1 $ 2.500 $ 2.600 2 $ 2.600 $ 2.800 3 $ 2.700 $ 3.100 4 $ 2.800 $ 3.500 5 $ 2.900 $ 4.000 6 $ 3.000 $ 4.600 7 $ 3.100 $ 5.300 8 $ 3.200 $ 6.100 9 $ 3.300 $ 7, $ 3.400 $ 8, $ 3.500 $ 9 $ 3.600 $ 10, $ 3.900 $ 14, $ 4.000 $ 16, $ 4.100 $ 17, $ 4.200 $ 19, $ 4.300 $ 21, $ 4.400 $ 23, $ 4.500 $ 25, $ 4.600 $ 27, $ 4.700 $ 30, $ 4.800 $ 32, $ 4.900 $ 35, $ 5.000 $ 37, $ 5.100 $ 40, $ 5.200 $ 43 , $ 5.300 $ 46, $ 5.400 $ 49, $ 5.500 $ 52, $ 5.600 $ 55, $ 5.700 $ 58, $ 5.800 $ 62, $ 5.900 A forma como esta tabela funciona é que você começa com um tamanho de conta de $ 2.500 negociando um lote único em cada negociação. À medida que sua conta cresce eclipsando cada número na coluna Tamanho da conta, você aumenta para o tamanho de comércio correspondente. Se você começar a aumentar e começar a reduzir o rebaixamento, diminuirá o tamanho do negócio de acordo com os mesmos níveis em que aumentou originalmente. Quando você atingir 8 lotes no tamanho do negócio, será virtualmente impossível devolver todos os lucros. 16
18 Minha Opção Semanal 27% Estratégia Tamanho da Conta Não Composto $ 65, $ 6.000 $ 69, $ 6.100 $ 72, $ 6.200 $ 76, $ 6.300 $ 80, $ 6.400 $ 84, $ 6.500 $ 88, $ 6.600 $ 92, $ 6.700 $ 97, $ 6.800 $ 101, $ 6.900 $ 106, $ 7.000 $ 110, $ 7.100 $ 115, $ 7.400 $ 120, $ 7.500 $ 135, $ 7.600 $ 140, $ 7.700 $ 145, $ 7.800 $ 151, $ 7.900 $ 156, $ 8.000 $ 162, $ 8.100 $ 167, $ 8.200 $ 173, $ 8.300 $ 179, $ 8.400 $ 185, $ 8.500 $ 191, $ 8.600 $ 197, $ 8.700 $ 204 , $ 8.800 $ 210, $ 8.900 $ 217, $ 9.000 $ 223, $ 9.100 $ 230, $ 9.200 $ 237, $ 9.300 $ 244,00 70 $ 9,400 A coluna Non-Compounded é onde sua conta estaria se você ficou com um único lote o tempo todo. Observe que, uma vez que você atingiu $ 6.000 na coluna não composta ($ 3.500 em lucros não compostos), a conta composta cresceu para $ 65.500! Se você não ficar com a negociação, é impossível para você perceber esse tipo de sucesso. Para mais informações sobre composição, visite 17.
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